3.+已知1年期即期利率3%,2年期即期利率4%,3年期即期利率5%,求面值

1. 3.+已知1年期即期利率3%,2年期即期利率4%,3年期即期利率5%,求面值

解：1+4.5%） 1+£2=(1+5%）2=5.5%【摘要】
3.+已知1年期即期利率3%,2年期即期利率4%,3年期即期利率5%,求面值【提问】
解：1+4.5%） 1+£2=(1+5%）2=5.5%【回答】
第一，计算利息的基本公式，储蓄存款利息计算的基本公式为：利息=本金×存期×利率；第二，利率的换算，其中年利率、月利率、日利率三者的换算关系是：年利率=月利率×12（月）=日利率×360（天）；月利率=年利率÷12（月）=日利率×30（天）；日利率=年利率÷360（天）=月利率÷30（天），除此之外，使用利率要注意与存期相一致；【回答】

2. 已知银行的2年期的即期利率为3%,3年期的即期利率为4%,求第三年的远期利率

亲，您好！即期利率(spot rate)是金融市场中的基本利率，常用S，表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在(f=0)到时间t的收益。利率和本金都是在时间t支付的。【摘要】
已知银行的2年期的即期利率为3%,3年期的即期利率为4%,求第三年的远期利率【提问】
亲，您好！即期利率(spot rate)是金融市场中的基本利率，常用S，表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率，它表示的是从现在(f=0)到时间t的收益。利率和本金都是在时间t支付的。【回答】
亲，您好！远期利率为9%。【回答】
亲，您好！在标记利率时，我们使用 s 表示即期利率，用 f 表示远期利率。s 或 f 之前的数 字将代表起始时间，而 s 或 f 之后的数字代表终止时间。【回答】
亲，您好！例如，从第二年末开始到第三年末的远期利率表示为 2f3。 从第一年末到第四年 末的远期利率表示为1f4。在计算远期利率时，相关的即期利率在远期利率的标记中就已经暗示了【回答】
亲，您好！例如，要计算2f3， 我们必须先计算（1+2f3）【回答】
亲，您好！远期利率根据市场提供的即期利率来计算，可以看出 0s3 形成2f3 中的3，而0s2 来形成 2f3 中的 2。【回答】

3. 两年期即期利率

（1+5%）（1+7%）=1.1235,1.1235开根号减1,结果为 1.0600,所以2年期即期利率为6%.

4. 即期利率的即期利率的计算

t年期即期利率的计算公式：P_t=Mt\frac{(1+S_t)^t}Pt是t年期无息债券的当前市价，Mt是到期价值，St是t年期即期利率。考虑到利率随期限长短的变化，人们采用了这样一种办法，就是对于不同期限的现金流，采用不同的利率水平进行折现。这个随期限而变化的利率就是即期利率（interest rate）。即期利率随期限而变化，形成一条连续起伏的数学曲线，叫做收益率曲线(yield curve)。需要注意得是，即期利率不是一个能够直接观察到的市场变量，而是一个基于现金流折现法，通过对市场数据进行分析而得到的利率。那么我们到底如何计算即期利率呢？大体上说，对于只有一个未来现金流的零息券，我们可以用到期收益率作为相应期限的即期利率。如果市场上有丰富的、各种期限的零息券的话，我们就很容易算出各个期限的即期利率，从而直接描绘出收益率曲线。但事实上，市场上的零息券都是期限较短的。仅仅用零息券只能算出收益率曲线期限较短的这一段。要做出完整的收益率曲线，就需要用各种期限较长的付息券。这个计算涉及一些相对复杂的数学模型与算法，是无法手工完成的。

5. 假设1年后的1年期利率为7%，1年期即期利率为5%，那么2年期即期利率（年利率）为多少？

（1+5%）（1+7%）=1.1235,1.1235开根号减1，结果为 1.0600，所以2年期即期利率为6%。

6. 即期利率的介绍

债券有两种基本类型：有息债券和无息债券。购买政府发行的零息债券，在债券到期后，债券持有人可以从政府得到连本带利的一次性支付，这种一次性所得收益与本金的比率就是即期利率。

7. 即期利率与远期利率有什么不同，最好能举个例子说明下，谢谢！

即期利率vs远期利率

8. 即期利率和短期利率有什么区别和联系？

在国际市场上利率一般是以浮动利率,如半年期三个月付息一次的借款,即期利率指的是贷款时的市场利率,三个月之后,该笔贷款的利息要根据市场当时的三月期利率支付了.我国的房贷也是如此,是一年调整一次的,还款一年后,要根据新的利率重新调整还款额,即一年一浮动.当年的利率水平即为即期利率.以后的利率水平为远期利率.
短期利率你已经说的很清楚了,所以两者属于不同的定义含义,没有什么联系.如果要说联系,只是同是利率,短期利率受即期利率水平的影响.或者说,短期利率就是即期利率.