即期利率与远期利率计算公式?

1. 即期利率与远期利率计算公式?

即期利率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%
远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%
即期收益率：当期收益率又称直接收来益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。远期利率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投源资购买国债的内部收益率zd，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。
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2. 即期利率的什么是即期利率

购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，这种购入价格的折扣额相对于票面价值的比率则是即期利率。

3. 即期利率的介绍

债券有两种基本类型：有息债券和无息债券。购买政府发行的零息债券，在债券到期后，债券持有人可以从政府得到连本带利的一次性支付，这种一次性所得收益与本金的比率就是即期利率。

4. 即期利率和什么的比率为即期利率？

1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
2、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

扩展资料：
在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。
其可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是，在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。
远期利率对未来的即期利率仍然有较好的预测作用。国内许多研究表明，远期利率和未来即期利率序列存在长期的协整关系，并且远期利率对未来即期利率的预测方向是正确且显著的；
更进一步，经期限溢价修正后的预期理论得以显著成立。这说明远期利率包含着未来即期利率的信息，远期利率的数据经过模型处理后对未来利率的走势有较好的预测效果。
参考资料来源：百度百科—即期利率
参考资料来源：百度百科—远期利率

5. 即期利率与远期利率

即期利率vs远期利率

6. 即期利率和远期利率的概念

1、即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
2、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。

扩展资料：
在现代金融分析中，远期利率有着非常广泛的应用。
其可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。更重要的是，在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。
远期利率对未来的即期利率仍然有较好的预测作用。国内许多研究表明，远期利率和未来即期利率序列存在长期的协整关系，并且远期利率对未来即期利率的预测方向是正确且显著的；
更进一步，经期限溢价修正后的预期理论得以显著成立。这说明远期利率包含着未来即期利率的信息，远期利率的数据经过模型处理后对未来利率的走势有较好的预测效果。
参考资料来源：百度百科—即期利率
参考资料来源：百度百科—远期利率

7. 即期利率vs远期利率

8. 远期利率：即期利率水平