利率期货与远期利率协议的买卖双方有何区别

1. 利率期货与远期利率协议的买卖双方有何区别

远期利率协议 买卖双方对象确定的，交易价格数量、时间、地点由双方商定，而期货是交易所规定
利率期货合约 由卖方或卖方是你，另一方在交割前是期货结算中心，只有在交割时才知道交易对象
远期利率协议的违约风险大于利率期货

2. 《期货基础知识》考点：什么是远期利率协议

远期利率协议是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率，是对名义本金额的计息基础。
1、通过固定将来实际交付的利率而避免了利率变动的风险。
2、利率用利差结算，资金流动量小，为银行提供了一种管理利率风险而又无需改变资产负债结构的有效工具。
3、远期利率协议具有简便、灵活、不须支付保证金等优点

3. 市场利率与利率期货指的都是什么，他们有什么关系

市场利率是一个很笼统的概念，一般的参考标准有市场资金回报率，银行同业拆借利率，贷款利率等等，一般我们所说的市场利率并没有准确标准，大多是这些利率的一个平衡值，这个数值大多只能在概念上估计，很多时候是没有准确数值的。
而利率期货一般是明确地与债券类证券为标的物，尤其是国债，相对来说这个是有明确标的的，可计算。
总的来说这两个东西差别很大，并没有直接的联系，他们的相互影响作用只从宏观角度来分析的话存在，但是这个关系我希望你自己去翻课本，实在没精力解答。

4. 远期利率的概述

远期利率 Forward Rate：是由J.R.希克斯在1931年《资产价值》首次提出这个概念。

5. 远期利率 由什么决定

期利率是由一系列即期利率决定的。
　　假设现在时刻为 t，T 时刻到期的即期利率为 r，T * 时刻（T * > T）到期的即期利率为r * ，则t时刻的T * − T期间的远期利率rF应满足以下等式:
　　
　　rF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)　　　（1）
　　若式（1）不成立，就存在套利空间。
　　对rF(T * − T) = r * (T * − t) − r(T − t)变形可得：
　　　　（2）
　　这是远期利率的常用计算公式，进一步变形可得
　　　　　　（3）
　　如果即期利率期限结构在T * − T期间是向上倾斜的，即r * > r，则rF > r * ；
　　如果即期利率期限结构在T^*-T期间是向下倾斜的，即r * < r，则rF < r * 。

6. 通俗的解释什么是利率期货

7. 利率期货和利率期权的相同

利率期权：利率期权是一种与利率变化有关的交易合约，利率期权指的是买方在支付期权费后可取得在合约有效期限内，以现金或利率的方式，对其买入或卖出一定面额的利率工具的权利；
利率期货：利率期货指的是买卖双方约定在未来的某个特定时间，按照约定的价格在交易所进行交收标的物的合约。

8. 请教一个问题——利率期货方面的

到期价格：1000*（1+6%）=1060元
现价是到期价格的折现：1060/（1+8%*3/12）=1039.2元