金融工程(第二版)习题

1. 金融工程(第二版)习题

p=C+D+X*e的负R(T-t)-S=2.98元

2. 金融工程习题

固定利率利差=6.5%-5%=1.5%
浮动利率利差=(LIBOR+1%)-(LIBOR+0.5%)=0.5%
QSD=1.5%-0.5%=1%=100点
中介机构拿走40点，还有60点，俩个公司平分各得30点

A借入5%固定利率，互换后从金融机构获得4.8%，付给金融机构LIBOR，
最终借贷成本为LIBOR+0.2%

B借入LIBOR+1%浮动利率，互换后从金融机构获得LIBOR，付给金融机构5.2%，
最终借贷成本为6.2%

金融机构净获利5.2%-4.8%=0.4%

3. 求帮忙解金融工程题 最好有详细步骤

r=（360*9.875%-180*9.5%）/｛（360-180）*〔1+（180*9.5%）/360）〕｝＝9.785％