面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率如何计算

1. 面额1000元的二年期零息债券，购买价格为950元，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率如何计算

半年复利一次，一年复利2次，二年复利=2*2=4。
则，1000=950(1+i/2)^4即 i=((1000/950)^(1/4)-1)*2=2.5812%
由此可知，此债券的到期收益率为2.5812%。
所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率(Yield to Maturity，YTM)又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 
它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。

2. 面金额为1000元的二年期零息债券，购买价格为950，如果按半年复利计算，那么债券的到期收益率是多少。

（1000/950)^0.25 - 1 = 1.29%
注意了，上面是开四次方，算的是半年的收益率。
算年化收益率，要乘以2，就是2.58％

3. 半年复利。一张零息票债券，售价438.98,票面价值1000,债券还有11年到期，到期收益率是？

复利计算，，，到期收益是在3.5左右【摘要】
半年复利。一张零息票债券，售价438.98,票面价值1000,债券还有11年到期，到期收益率是？【提问】
复利计算，，，到期收益是在3.5左右【回答】
没有这个答案选项【提问】
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那你发个图片来看一下【回答】
就是那个答案选择图【回答】




7.37【回答】
债券收益率=（到期本息和-发行价格/发行价格*偿还期限）*100%【回答】
票面价值1000.当前收益率7.97.半年期息票支付，债券报价102.34.债券的票面利率是多少【提问】
票面价值1000.当前收益率7.97.半年期息票支付，债券报价102.34.债券的票面利率是多少【提问】




7.97【回答】

4. 950元卖面额1000元的债券，收益率10%，期限为10年的债券，计算到期收益率为？急急急求！

这个票面收益率是年10%吧。10年到期是支付2000元，买时是950元，那10年间你赚到了1050元，这是10年得到的，每年是105元，105除以950得11.053%，那到期年收益就是11.053%。

5. 债券3年后到期，年利息为80元，现价为1000元，到期收益率为多少？

年息80，那么到期值是1240，所以到期收益率就是（1240-1000）/1000*100%=24%

6. 某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？

第一题） 这个是债券定价问题：合理发行价=(100*5%)/1.04+5/1.04^2+100/1.04^2;就是把每年的利息和到期时的本金按市场利率4%进行折现，就得债券的合理发行价了；
第二题） 这个是金边债券的问题 价格=100*5%/0.045 ；就是用每年可得的利息（按票面利率计算）除以当前市场利率0.045。

扩展资料：
基本特征：
早的对中国收益率的研究应该是Jamison&Gaag在1987年发表的文章。初期的研究样本数量及所覆盖的区域都很有限，往往仅是某个城市或县的样本。而且在这些模型中，往往假设样本是同质的，模型比较简单。
在后来的研究中，样本量覆盖范围不断扩大直至全国性的样本，模型中也加入了更多的控制变量，并且考虑了样本的异质性，如按样本的不同属性分别计算了其收益率，并进行比较。
这些属性除去性别外，还包括了不同时间、地区、城镇样本工作单位属性、就业属性、时间、年龄等。下面概况了研究的主要结果。
参考资料来源：百度百科-收益率

7. 某债券面值1000元，票面利率8%，5年后到期，目前市场价格900元，则即期收益率是多少？要计算过程！！

8.9%。计算过程：1000*8%=80元；现在的价格为900元；当期收益率=80/900=8.9%扩展资料：债券三种收益率：1、当期收益率：当期收益率又称直接收益率，是指利息收入所产生的收益，通常每年支付两次，它占了公司债券所产生收益的大部分。当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率。它并没有考虑债券投资所获得的资本利得或是损失，只在衡量债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。2、到期收益率：所谓到期收益，是指将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率又称最终收益率，是投资购买国债的内部收益率，即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。 它相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率。3、提前赎回收益率：债券发行人在债券规定到期日之前赎回债券时投资人所取得的收益率。债券收益率与基础利率之间的利差反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险，因此也称为风险溢价。可能影响风险溢价的因素包括：1、发行人种类。不同的发行人种类代表了不同的风险与收益率，他们以不同的能力履行其合同义务。例如，工业公司、公用事业公司、金融机构、外国公司等不同的发行人发行的债券与基础利率之间存在一定的利差，这种利差有时也称为市场板块内利差。2、发行人的信用度。债券发行人自身的违约风险是影响债券收益率的重要因素。债券发行人的信用程度越低，投资人所要求收益率越高；反之则较低。3、提前赎回等其他条款。如果债券发行条款包括了提前赎回等对债券发行人有利的条款，则投资者将要求相对于同类国债来说较高的利差；反之，如果条款对债券投资者有利，则投资者可能要求一个小的利差。4、税收负担。债券投资者的税收状况也将影响其税后收益率。5、债券的预期流动性。债券的交易有不同程度的流动性，流动性越大，投资者要求的收益率越低；反之则要求的收益率越高。6、到期期限。由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关。故债券期限越长，其波动性越大，相应的收益率也越高。

8. 某债券面值120元,市场价格为115元,10年偿还期,年息9元,到期收益率是多少?

10是年限
到期收益率，是指收回金额（这里是面值收回）与购买价格之间的差价加上利息收入后与购买价格之间的比例，其计算公式是： 
到期收益率=（收回金额-购买价格+利息）×100% /（购买价格×年限）×100% 
＝（120-115+9*10）*100%/（115*10）＝8.26%