什么是期货的正套与反套？ 什么是5-1反套。 关于期货的。

1. 什么是期货的正套与反套？ 什么是5-1反套。 关于期货的。

2. 期货反套什么意思

正套，即正向套利，指的是期货和现货的价格比值高于无套利区间上限。反套，即反向套利，指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后，期货理论价格的波动区间。反向套利就是卖出近期合约买入远期合约，这个主要是做套利，当两个合约之间的价差出现不正常的波动时，会遇到反向套利。反向套利是正向套利的逆操作，它和正向套利一样也包括五个步骤的：①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相同，融券的到期期限最长不超过6个月的。②以当前价格，按照各自权重将融入的沪深300成份股卖出，所得收入可以投资国债等以获得利息收入的。③按照当前期货价格，买入等份但不等值期货合约的。④套利结束或期货到期时，收回国债等的投资，获得资金，按照当时价格，买入沪深300成份股的。⑤偿还融入的沪深300成份股。期货套利期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样，套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差，而不是任何一合约的价格进行交易。因此，他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌，而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小，从而构成其套利交易的头寸。正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的，因此在期货市场上，这种风险相对较小而且是可以控制的，而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐。

3. 期货5-9正套是什么意思

5-9： 就是5月合约和9月合约正套：是正向套利的缩写正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，套利者可以卖出期货，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。相对的还有反向套利扩展资料：期货正套即正向套利，正向是指正向市场，即期货价格高于现货价格的市场。正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限，这时候就可以卖出期货，买入现货，待价格区间恢复合理的时候再平仓，就可以获得收益。这里的关键在于清楚无套利区间的上限，无套利区间主要由交易成本来决定，对于商品期货还包括仓储费、运输费费等。对于套利交易者而言，超出无套利区间说明出现套利机会，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会。在期现价差高于无套利区间上限时，就可以进行正向套利;低于无套利区间，便可以进行反向套利。期货中有许多专业术语，新手投资者要先搞清楚这些才能更好的操作，那么期货正套反套是什么意思?一起来看看吧。正套，即正向套利，指的是期货和现货的价格比值高于无套利区间上限。反套，即反向套利，指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后，期货理论价格的波动区间。通俗地讲，正向套利就是买近月抛远月，反向套利就是买远月抛近月。投资者在进行期货套利交易时，买入或卖出期货市场合约的同时或相近时刻，在现货市场上卖出或买入价值相当的对应有价证券或其他相关资产。以玉米期货为例，玉米期货的交易代码为C。C1-3正套表示买入C1月合约，卖出3月合约套利;C3-1反套表示买入C3月合约，卖出1月份合约套利。在进行套利的时候需要确定无套利区间，而无套利区间往往不好判断，影响因素较多。投资者在进行跨期套利交易时，可以在交易的同时或者是相近时刻，在同一期货产品不同月份合约间进行价值相当、方向相反的交易。投资者在进行跨品种套利交易时，可以在交易的同时或者是相近时刻，在不同品种的合约间进行价值相当、方向相反的交易。