美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

1. 美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

因为远期差价为140/150所以为升水
1.5485+140/1.5495+150
最后的答案是上述答案乘以10000

2. 纽约外汇市场某日报价为：1英镑=1.4510/1.4530美元，一个月远期报价为：140/130

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

3. 某日纽约外汇市场上，某银行的三个月英镑的汇率标价为：即期汇率 ￡1=＄1.8600~1.8610，三个月 55~41，

使用的是直接标价法，因此，根据上述，英镑3个月的远期汇率为：1.8665-1.8451 （银行卖出价-买入价）

4. 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为

亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【摘要】
1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为 95/90 点，某公司要买进三
个月远期英镑 2000，试问需向银行支付多少美元？
2. 某年 3 月 12 日，外汇市场上的即期汇率 USD/JPY=111.06/20，3 个月远期差价点数 30/40.假定当天某日本进口
商从美国进口价值 100 万美元的机器设备，需要在 3 个月后支付美元。若日本进口商预测 3 个月后（6 月 12
日）美元将升值到 USD/JPY=112.02/18。如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在 3 个月后支付的方
式，在其预期准确的情况下：
（1） 如果日本进口商不采取保值措施，则 6 月 12 日需支付多少日元？
（2） 日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失是多少？【提问】
这是两道计算题，需要解题布骤，两道计算题标好题号【提问】
亲，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付：1.8880-95=1.18785，1.8900-90=1.8810  20000*1.8785=37570元，20000*1.8810=37620元【回答】
亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【回答】

5. 某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个

亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【摘要】
某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个【提问】
亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【回答】
【提问】
刚刚题目不全 你看看【提问】
亲是3776美元【回答】
有过程吗【提问】
亲，没有哦【回答】

6. 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

7. 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率

　　3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。
　　远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
　　远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。

8. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水